上海2011 年 7 月18日電 /美通社亞洲/ -- SunGard Adaptiv業務部門風險解決方案副總裁 Marcus Cree 說:“金融服務企業已經意識到他們需要在整個企業層面管理抵押品、市場風險和信用風險。2011年,他們將一如既往地堅持這一理念,同時啟動項目以在信用、交易和對手方風險方面加強控制,并滿足 Dodd-Frank 和 Basel III 等合規需求。”
SunGard 2011 年信用風險管理十大趨勢:
| 1. 在監管及市場壓力下,需要對信用風險有更深層次的理解以及更好的控制能力,這推動著批發銀行要實時獲得對表內和表外所有承擔風險行為的對手方敞口的單一視圖。 |
| 2. 為改善交易對手方風險控制,銀行需要在高效流程支持下執行交易前全面限額檢查,管理政策違規行為。 |
| 3. 為了更加精確的了解風險,中等銀行需要利用常規交易數據、市場數據和風險計算來了解市場及信用風險敞口。 |
| 4. 新的資本充足率法規將促使銀行升級他們的交易對手方風險敞口計算能力,尤其是壓力測試、返 回檢驗、錯向風險和信用估值調整(CVA)等方面。 |
| 5. CVA 將成為一種重要的計算方法,因為銀行需要快速了解他們的風險狀況,以在交易完成前計算價格。 |
| 6. 銀行將升級信用風險敞口的壓力測試以響應 Basel III 協議提出的改進壓力測試制度的建議。 |
| 7. 銀行需要信用系統來記錄中央對手方和/或其清算會員的風險敞口,這將幫助他們監控資本支出。 |
| 8. 隨著清算方法逐漸轉向中央對手方清算,這將增加抵押資產需求,因為中央對手方將對所有交易要求初始及變動保證金。 |
| 9. 為避免錯過抵押品追繳并減少融資和人工處理的成本,金融機構將繼續尋求獲得企業級抵押品視圖。 |
| 10. 通過幫助機構減少與過帳抵押品資產相關的直接成本和機會成本,跨信息孤井的抵押優化將幫助眾多機構改善盈利能力。 |
“金融機構現正面臨著挑戰,他們需要既能滿足多種基于風險的新法規需求,又能運行經濟上可行的信用業務。許多機構已經開始重新構建自己的風險技術戰略,并朝著集成風險管理的方向發展。金融機構如要積極地參與這個市場,如何在緊跟不斷變化法規的同時實現風險管理集成,這是關鍵所在。” Chartis Research 合伙人 Peyman Mestchian 如是說道。
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